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如何证明欧式看涨期权与看跌期权价格的平价关系?
2022-11-21 04:16
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假设两个投资组合\x0d\x0aA: 一个看涨期权和一个无风险债券,看涨期权的行权价=X,无风险债券的到期总收益=X\x0d\x0aB: 一个看跌期权和一股标的
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1楼 · 2022-11-21 04:25.
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假设两个投资组合\x0d\x0aA: 一个看涨期权和一个无风险债券,看涨期权的行权价=X,无风险债券的到期总收益=X\x0d\x0aB: 一个看跌期权和一股标的股票,看跌期权的行权价格=X,股票价格为S\x0d\x0a\x0d\x0a投资组合A的价格为:看涨期权价格(C)+无风险债券价格(PV(X))。PV(X)为债券现值。\x0d\x0a投资组合B的价格为:看跌期权价格(P)+股票价格S\x0d\x0a\x0d\x0a画图或者假设不同的到期情况可以发现,A、B的收益曲线完全相同。根据无套利原理,拥有相同收益曲线的两个投资组合价格必然相同。所以 C+PV(X)=P+S,变形可得C-P=S-PV(X)
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