宁稳网的日内套利怎么算

2022-11-25 23:55发布

宁稳网的日内套利算:1、其以短期2至3日内可转债的价值溢价率保持稳定为前提,认为日内套利等于弹性乘以正股涨幅减去转债涨幅。2、其中弹性的概念类似于期权中的del
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1楼 · 2022-11-26 00:33.采纳回答

宁稳网的日内套利算:
1、其以短期2至3日内可转债的价值溢价率保持稳定为前提,认为日内套利等于弹性乘以正股涨幅减去转债涨幅。
2、其中弹性的概念类似于期权中的delta值,弹性乘以正股涨幅即计算出可转债的理论涨幅,减去可转债的实际涨幅,即为套利空间。