考试题:某股票的现货价格是100元,无风险利率(连续复利)是5%,该股票没有红利。...

2022-11-27 09:00发布

套利空间是否存在,看:F-S*(1+R)n(n是上标)是否为0本题情况,F=105 S=100 F-S*(1+R)n=105-10
1条回答
1楼 · 2022-11-27 09:52.采纳回答
套利空间是否存在,看:F-S*(1+R)n(n是上标)是否为0
本题情况,F=105 S=100 F-S*(1+R)n=105-100*(1+0.05)0.5= 2.5
可以通过卖出远期,买入股票来套利、 2.5无风险利润追问
105-100*(1+0.05)0.5怎么就等于2.5了,还有上标是什么?

买入股票,卖出股票远期合约,一股无风险利润是2.47追问

都说了,这是考试题,所以请回答详细些