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4.美国市场贷款利率为年利率6%,瑞士市场存款利率为年利率10%,已知 即期汇率 u
2022-11-27 09:24
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1.套利者即期将英镑兑换成美元,进行投资,到期取出,再兑换成英镑,假如汇率不变,套利获利(减英镑投资机会成本): 100000*1.5770*(1+10%)/
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1楼 · 2022-11-27 09:57.
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1.套利者即期将英镑兑换成美元,进行投资,到期取出,再兑换成英镑,假如汇率不变,套利获利(减英镑投资机会成本):
100000*1.5770*(1+10%)/1.5780-100000*(1+8%)=1930.29英镑
英镑升水,远期汇率为1英镑=(1.5770+0.0110)/(1.5780+0.0120)=1.5880/1.5900
套利者即期将英镑兑换成美元,进行投资,同时出售美元投资本利的远期,到期时,美元投资本利收回,并按照远期合同出售,得到英镑,减去英镑投资机会成本,套利获利:
100000*1.5770*(1+10%)/1.5900-100000*(1+8%)=1100.63英镑
2.即期市场汇率为1美元=5.5港币,港币汇率高于执行汇率,承租人执行期权合同,以6港币1美元的价格买入300万港币支付,加上支付的期权费,共支付了55万美元.
即期市场汇率为1美元=6.5港币,港币汇率低于执行汇率,放弃期权合同,直接在市场上购买美元支付,加上支付的期权费,承租人共支付了300万/6.5+5万=51.1538万美元
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100000*1.5770*(1+10%)/1.5780-100000*(1+8%)=1930.29英镑
英镑升水,远期汇率为1英镑=(1.5770+0.0110)/(1.5780+0.0120)=1.5880/1.5900
套利者即期将英镑兑换成美元,进行投资,同时出售美元投资本利的远期,到期时,美元投资本利收回,并按照远期合同出售,得到英镑,减去英镑投资机会成本,套利获利:
100000*1.5770*(1+10%)/1.5900-100000*(1+8%)=1100.63英镑
2.即期市场汇率为1美元=5.5港币,港币汇率高于执行汇率,承租人执行期权合同,以6港币1美元的价格买入300万港币支付,加上支付的期权费,共支付了55万美元.
即期市场汇率为1美元=6.5港币,港币汇率低于执行汇率,放弃期权合同,直接在市场上购买美元支付,加上支付的期权费,承租人共支付了300万/6.5+5万=51.1538万美元
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