求解!美国和中国利率8%和12%,即期汇率是1:2,12个月远期汇率1:2.1 , 套利者能否套汇

2022-11-27 09:39发布

根据利率平价得出的远期价格公式为:远期汇率=Spot + Spot * ( R1- R2)/(1 + R2)其中Spot为即期汇率,R1为人民币汇率,R2为美元
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1楼 · 2022-11-27 10:01.采纳回答

根据利率平价得出的远期价格公式为:
远期汇率=Spot + Spot * ( R1- R2)/(1 + R2)

其中Spot为即期汇率,R1为人民币汇率,R2为美元汇率。
理论远期汇率=2 + 2 * ( 12% - 8% )/)( 1+8% )=2.0741
因为远期汇率和理论远期汇率存在差异,因此可以套利。
因为理论远期汇率低于实际远期汇率,因此客户可以通过即期买入美元卖出人民币,远期卖出远期美元买入人民币进行套利,期限为12个月。本回答被提问者采纳