期货套利的具体操作

2022-04-12 10:20发布

期货套利和现货基础不关系不大,应为只要你不是生产厂家或者原料商,没必要太在乎实物是否交割,你只要在乎价格的走势,并从差价中套利即可。具体步骤就是买卖啊,和股票差
4条回答
1楼 · 2022-04-12 10:52.采纳回答

套利,打个比方,今天2010.3.24

cf1009午盘收盘价格是17170,而cf1103午盘收盘价是16770,差价达到400,我们可以判断往后行情必定缩短差价,所以可以采用做空CF1009,做多CF1103

所以不必管这两个合约处于上升还是下跌趋势,只要价格能缩小,你就能盈利

不过盘面看来,1009明显弱于1103,所以大可放心套利

至于现货来说,期货是预期价格而不是现在的价格,所以以后价格怎样也很难说,现货的价格参考价值不大,研究现货价格相当于研究以前的K线走势

打了这么多字才发现悬赏分是0,~~~~~~~~~本回答被提问者采纳

2楼-- · 2022-04-12 10:28

套利不是基于现货的,套利有跨品种套利 跨期套利 跨市场套利,交易软件上有套利合约

期货套利和现货基础不关系不大,应为只要你不是生产厂家或者原料商,没必要太在乎实物是否交割,你只要在乎价格的走势,并从差价中套利即可。具体步骤就是买卖啊,和股票差不多,只是交易规则有些不同。
利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险,而利率期货价格与实际利率成反方向变动,即利率越高,债券期货价格越低;利率越低,债券期货价格越高。说简单一点,利率期货就是把在利率的未来变动中来投机或者套利。
比如说现在的一年期利率是1.75%,此时某债券价格105元,你预计3个月之后利率你会变成2%,(当然一般来说不会变化真么大,这里为了说明道理夸大了的),这样算下来债券的价格就会下跌,那你就可以这时候做空某债券,相当于你这个时候以105元的价格向别人借来卖出去,等到3个月后价格下跌后你就以便宜的价格(比如98元)买回这只债券,还给别人。当然,如果3个月后利率没有向你预测的那个方向走,反而下降了,利率下降就要引起债券价格上涨,那时候你就要以高价买回来债券去还给别人。这只是一个比方,实际上的价格和利率要根据实际来算,期限也很灵活。

期货套利操作的技巧:在目前的国内期货市场中,普遍盛行着“对锁”的操盘方式也是一种套利操作的“变种”。
从对主要期货品种的持仓结构和交易模式变化的分析表明,大量从股市涌进期市的投资者基本采用一种跨月重仓对锁的方式,重仓对锁已占目前庞大持仓的主要份额。
大连市场的重仓会员就基本上是双向持仓。跟以往那种经常出现的重仓多空对赌的模式不同,这种对锁的模式在市场出现极度利多或者利空的单边行情时,非常有利于机构的应变。因为在交易规则中,当出现单边涨跌停板时,市场的成交以平仓为先,这样对锁的持仓便在应变时比别人握有先机。在振荡市场中,持有对锁单的大资金,可以采取“高平多单,低平空单”,来回博取差价的方法赚取利润。
另外,由于目前国内期货市场的容量并不大,大资金在单一合约上建立单一头寸会造成合约价格的暴涨暴跌,从而提高资金的建仓成本。而利用套利的策略有利于建立初始的头寸。
套利操作虽然具有获利的必然性,但是在实际的操作中我们应注意以下几点期货套利操作的技巧:
(1)选择套利价差最大时进场,最起码要超过或达到历史平均价差水平,在实际操作中也可分批入场。
(2)避开交易清淡的或者是持仓量过小的合约,以免发生平仓风险。
(3)最好不要参与近月合约的套利交易,以免发生逼仓风险。
(4)进行内因套利时,要检查一下套利的依据是否仍然有效,有没有新的情况出现致使套利的依据需要修正。
另外,客观风险在套利操作中也是应该注意避免的,主要包括市场配套体系不完善、市场规模过小以及倾斜性政策出现等原因导致的风险。

4楼-- · 2022-04-12 10:50

同品种跨期套利,不同品种也可以套利。不在里面专研的人很难玩的转。

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