1、()的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。【选择题】

2024-06-30 23:52发布

A选项A正确:在国债期货的交割日,国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子,因此,基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
1条回答
1楼 · 2024-07-01 00:09.采纳回答

A

选项A正确:在国债期货的交割日,国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子,因此,基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

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