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C解析：

本题考查的360问答是套利定价理论的假设。套利定价理论的假设条件有三个：

假设一：投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。

假设二：所有证券的收益者受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下的构成形式。

假设三：投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。

C项错误，不存在这项假设。

本题为选非题，故正确答案为C。