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请问:期货市场的“统计套利”的操作,是怎么一回事?
请问:期货市场的“统计套利”的操作,是怎么一回事?
2024-07-03 11:58
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所谓统计套利是指一种交易策略在一次交易中不能保证获利,但只要这个交易方式能不停的重复下去,则他获得正收益的概率为1。当然这是通俗的,一般人可以看得懂的解释。正式
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1楼 · 2024-07-03 12:39.
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2楼-- · 2024-07-03 12:48
所谓统计套利是指一种交易策略在一次交易中不能保证获利,但只要这个交易方式能不停的重复下去,则他获得正收益的概率为1。当然这是通俗的,一般人可以看得懂的解释。正式的数学表达一般人可能不能理解。它是一种思想,不是一种具体的方法,因为在360问答一个有效的市场中,传统意义上的无风险套利的机会出现太少。而这种统计意义上的套利机会却是有可能大量存在的。而具体的方法就有协整啊pair trading啊,均值回复啊。都涉及比较复杂的数学模型。估计多数人理解不了省月识未即精亲该花少。
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