布莱克一斯科尔斯模型的假定有(  )。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.没有卖空限制Ⅲ.不存在无风险套利机会Ⅳ.标的资产价格波动...

2024-07-03 12:04发布

B解析:本题考查布莱克一斯科尔斯模型的假设。B-S-M定价模型的基本假设:(1)标的资产价格服从几何布朗运动;(2)标的资产可以被来自自由买卖,无交易成本,允许
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1楼 · 2024-07-03 12:37.采纳回答

B

解析:

本题考查布莱克一斯科尔斯模型的假设。B-S-M定价模型的基本假设:(1)标的资产价格服从几何布朗运动;(2)标的资产可以被来自自由买卖,无交易成本,允许卖空,Ⅱ项符合题意。(3)期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金,Ⅰ项符合题意。(4)标的资产价格是连续变动的,力即不存在价格的跳跃;(5)标的资产的价格波动率为常数,Ⅳ项符合题意。(5)无套利市场,Ⅲ项符合题意。综上所述,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ项符合题意,故本题选B选项。

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