看涨期权和看跌期权平价关系的决定依据是无套利均衡原理，如果看涨期权和看跌期权的价格关系不满足平价关系式时存在无风险套利机...

看涨期权和看跌期权平价关系的决定依据是无套利均衡原理，如果看涨期权和看跌期权的价格关系不满足平价关系式时存在无风险套利机...

2024-07-03 12:16发布

站内问答 / 默认分类
1902 1 4
A解析：看涨期权和看跌期权平价关系的决定依据是无套利均照元当工革建鲜政饭呢阳衡原理，如果看涨期权和看跌期权的价格关系不满足平价关系式时存在无风险套利机会。【知识
发送
 看不清?
1条回答
1楼 · 2024-07-03 12:41.采纳回答
A解析：看涨期权和看跌期权平价关系的决定依据是无套利均照元当工革建鲜政饭呢阳衡原理，如果看涨期权和看跌期权的价格关系不满足平价关系式时存在无风险套利机会。
【知识点】期权价格范载下非负随却照下找巴学围及看涨和看跌期权的平价关系
察煤先每呢注【考点】基于欧式看涨期它边育片镇沙章权和看跌期权平价关系的无风险套利策略
【考查方向】概念理解
【难易程度】易

一周热门 更多>

相关问题

相关文章