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期货对冲的简单计算
期货对冲的简单计算
2024-07-06 00:22
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办散非操又题告 简单对冲法是指对冲者买进或卖出与现货商品同等价值,但头寸相反的期货。此种方法来自的基本假设是现货和期货的价格变动是一致的,也就是没有基差的风险
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1楼 · 2024-07-06 00:34.
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办散非操又题告 简单对冲法是指对冲者买进或卖出与现货商品同等价值,但头寸相反的期货。此种方法来自的基本假设是现货和期货的价格变动是一致的,也就是没有基差的风险存在。因此,对冲者如果在期货市场买进与现货市场同等合约金额的期货,将可以规避价格变动的风险,当然也消除了可能的获利。我们定义期货的对冲比率为现货头寸总价位除以每手期货合约价位:
对冲比率=现货头寸总价值+每手期货合约价值
假设某基金经理拥有股票头寸总值为1亿6 0映兵显会测亚怎清资载格00万元,为了规避股票下跌的风险,他应卖空多少手股指期货来对冲?(假设目前台指期货为8000点,股指期货每点为200元)。
目前360问答股指期货每手总价值为8 000*200元=1 600 000元;则根据简单对冲比率,16000万元/160万元= 100手,所以应卖出易扬回否100手股指期货
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对冲比率=现货头寸总价值+每手期货合约价值
假设某基金经理拥有股票头寸总值为1亿6 0映兵显会测亚怎清资载格00万元,为了规避股票下跌的风险,他应卖空多少手股指期货来对冲?(假设目前台指期货为8000点,股指期货每点为200元)。
目前360问答股指期货每手总价值为8 000*200元=1 600 000元;则根据简单对冲比率,16000万元/160万元= 100手,所以应卖出易扬回否100手股指期货
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