(接上题)现货指数点10000点，时间跨度是3个月。假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本...

(接上题)现货指数点10000点，时间跨度是3个月。假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本...

2024-07-09 23:54发布

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(A)所有的交易成本等于2+2+(0.5%×2)×10000+10000×(0.5%÷4)=116.5则无套利区间为10049±116.5#p#无需编程,网站的
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2条回答
1楼 · 2024-07-10 00:15.采纳回答
无需编程,网站的建设,与你共同打造功能强大的专业企业网站.2
2楼-- · 2024-07-10 00:14

(A)

所有的交易成本等于2+2+(0.5%×2)×10000+10000×(0.5%÷4)=116.5

则无套利区间为10049±116.5

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