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股指期货套利交易的精髓是什么
股指期货套利交易的精髓是什么
2024-07-15 23:13
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套利交易主要的精髄在于复制的技巧来自上,利用期货到期日以现货结算的原理,当期货价差超过套利交易成本、机会成本以及执行成本,可以利用一篮子现货复制一现货指数,同时
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1楼 · 2024-07-16 00:09.
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2楼-- · 2024-07-15 23:58
套利交易主要的精髄在于复制的技巧来自上,利用期货到期日以现货结算的原理,当期货价差超过套利交易成本、机会成本以及执行成本,可以利用一篮子现货复制一现货指数,同时卖出(买进)期货并买进(卖出)一篮子股票,待期货到期日,正价差压缩为平价差或期货未到期而正价差已转为逆价差,可套取稳定的价差报酬。此为现货一篮子股票与期货之套利原理。
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