请教一下期指跨期套利的问题

请教一下期指跨期套利的问题

2024-07-15 23:17发布

站内问答 / 默认分类
1609 2 5
1、跨期套利的收益计算的是年收益率，所以不管IF1210与IF130360问答3之间的跨期套利还端激第相优是IF1210与 IF1211之间的跨期套利，扩展到年
发送
 看不清?
2条回答
1楼 · 2024-07-15 23:54.采纳回答
网站建设,技术咨询,原创设计,定制开发[智来科技]
2楼-- · 2024-07-15 23:56
1、跨期套利的收益计算的是年收益率，所以不管IF1210与IF130360问答3之间的跨期套利还端激第相优是IF1210与 IF1211之间的跨期套利，扩展到年收益率上，都是差不多的。
2、期指跨期套利是指的期货和现货的1多单和1空单的套利，一年算下来，收益率比银行的一年定期高就算及格了，呵呵!

一周热门 更多>

相关问题

相关文章