官网
社区
动态
专家
文章
公告
首页
问题库
资讯专栏
标签库
问答话题
问答专家
NEW
发布
提问题
发文章
做跨期套利时,选择两个不同合约进行跨期套利的依据是什么?
做跨期套利时,选择两个不同合约进行跨期套利的依据是什么?
2024-07-15 23:31
发布
×
打开微信“扫一扫”,打开网页后点击屏幕右上角分享按钮
站内问答
/
默认分类
1700
2
4
交割流畅的跨期套利是依据无风险交割成本,不同合约价差过大,机构户会买入近月合约,卖出远月合约,即使两合约价差不回归,可通过交割锁定一定利润,相当于在期货市场上搬
发送
看不清?
2条回答
1楼 · 2024-07-15 23:59.
采纳回答
网站建设
,技术咨询,原创设计,定制开发[智来科技]
加载中...
2楼-- · 2024-07-16 00:07
交割流畅的跨期套利是依据无风险交割成本,不同合约价差过大,机构户会买入近月合约,卖出远月合约,即使两合约价差不回归,可通过交割锁定一定利润,相当于在期货市场上搬了砖。正套盘子推动价差回归。铜的这一模式做的人太多了,机会很少,都是盘中机会。去年白银和铅机会不错
加载中...
一周热门
更多
>
相关问题
相关文章
×
关闭
采纳回答
向帮助了您的网友说句感谢的话吧!
非常感谢!
确 认
×
关闭
编辑标签
最多设置5个标签!
做跨期套利时,选择两个不同合约进行跨期套利的依据是什么?
保存
关闭
×
关闭
举报内容
检举类型
检举内容
检举用户
检举原因
广告推广
恶意灌水
回答内容与提问无关
抄袭答案
其他
检举说明(必填)
提交
关闭
×
关闭
您已邀请
15
人回答
查看邀请
擅长该话题的人
回答过该话题的人
我关注的人
一周热门 更多>