做跨期套利时，选择两个不同合约进行跨期套利的依据是什么？

2024-07-15 23:31发布

2条回答

1楼 · 2024-07-15 23:59.采纳回答

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2楼-- · 2024-07-16 00:07

交割流畅的跨期套利是依据无风险交割成本，不同合约价差过大，机构户会买入近月合约，卖出远月合约，即使两合约价差不回归，可通过交割锁定一定利润，相当于在期货市场上搬了砖。正套盘子推动价差回归。铜的这一模式做的人太多了，机会很少，都是盘中机会。去年白银和铅机会不错