2024-07-15 23:14发布
在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会。根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。买入价差套利，适用于国债期货台约间价差低估的情形，买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利；卖出价差套利，适用于国债期赞合约间价差高估的情形，卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利。
【知识点】国债期货套利策略
【考点】国债期货合约间套利策略
【考查方向】概念理解
【难易程度】中
最多设置5个标签!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://hcgf898.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 的问题《关于跨期套利，以下说法正确的有（ ）。》','https://hcgf898.com/q-70498.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会。
根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。
买入价差套利，适用于国债期货台约间价差低估的情形，买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利；卖出价差套利，适用于国债期赞合约间价差高估的情形，卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利。
【知识点】国债期货套利策略
【考点】国债期货合约间套利策略
【考查方向】概念理解
【难易程度】中
一周热门 更多>