在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了()选择权的价值。

2024-07-16 19:01发布

A解析:由于最便宜可交割券可能会变化,同时受到流动性的影响,使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割,在无套利基础下,基差和持有期收益之
2条回答
1楼 · 2024-07-16 19:51.采纳回答
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2楼-- · 2024-07-16 19:51

A

解析:

由于最便宜可交割券可能会变化,同时受到流动性的影响,使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割,在无套利基础下,基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的来自价值。

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