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套利定价模型为:Eri=λ0+biλ1,下列说法中,错误的是( )。 请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
套利定价模型为:Eri=λ0+biλ1,下列说法中,错误的是( )。 请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
2024-07-16 18:56
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正确答案:C当市场存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,从而推动证券的价格向套利机会消失的方向变动,直到套利机会消失为止;此时证券的价格即为均衡价格,市场也
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1楼 · 2024-07-16 19:44.
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2楼-- · 2024-07-16 19:39
正确答案:C
当市场存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,从而推动证券的价格向套利机会消失的方向变动,直到套利机会消失为止;此时证券的价格即为均衡价格,市场也就进入均衡状态;此时,证券360问答或组合的期望收益率构成形式为:Eri=λ0+biλ1,其中:Eri表示证券i的期望收益率;λ0表示与证券和因素无关的常数;λ1表示对因素F具迫歌治花有单位敏感性的因素风险溢价。
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当市场存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,从而推动证券的价格向套利机会消失的方向变动,直到套利机会消失为止;此时证券的价格即为均衡价格,市场也就进入均衡状态;此时,证券360问答或组合的期望收益率构成形式为:Eri=λ0+biλ1,其中:Eri表示证券i的期望收益率;λ0表示与证券和因素无关的常数;λ1表示对因素F具迫歌治花有单位敏感性的因素风险溢价。
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