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首先，选择应该是2其它都是错误的，理由：

       由于远期价格升水，且利率差在边扩大，因此存在较大的套利空间而短期合约的价值有限则需要卖出。

其次，为什么和利率差有关：

因为利率差决定了是否购买该合约的必要，利率差扩大才有避险的需求和套利的空间。如果两国利率差缩水，那么空间就有限了，只能利用短期合约进行对冲而没有太多套联指还现职镇补林利空间。

对冲套利，虽然合约都有一定的交割时间，但是一般情况下，都会在交割期到来前进行清场或者转换周期，避免交割繁杂的环节，其次，期货套利的目的在于套利，因此主要关注的是交易杆迫销仍虽略数复运体品种的价格涨跌幅度以及预期，对于一个品种的交割期，只能说作为一个潜在考虑并不能非常直观的影响交易的思路。