2024-07-18 17:12发布
D
因为到期收益率高时，债券价格低；到序过样期收益率低时，债券价格高360问答。债券最后一年的收益＝本金×（1+收益率），而在债券定价中，要将未来每一年的收益折现来计算债券价格，最后一年的折现值＝最后一年的收益÷（1+市场利率）^n （n为债券到期年数），由此可知，n越大，收益率对债券价格的影响越大。因此，预期收益率对长期国债的影响更大。那么，当投资者预期收益率曲线将更为陡峭时，长陈期国债的价格下降更多，故投资者可选择卖出长期国债期货，同时买入短期国债，实现对冲套利。故选D
最多设置5个标签!
{var%20f='http://v.t.sina.com.cn/share/share.php?appkey=1515056452',u=z||d.location,p=['&url=',e(u),'&title=',e(t||d.title),'&source=',e(r),'&sourceUrl=',e(l),'&content=',c||'gb2312','&pic=',e(p||'')].join('');function%20a(){if(!window.open([f,p].join(''),'mb',['toolbar=0,status=0,resizable=1,width=440,height=430,left=',(s.width-440)/2,',top=',(s.height-430)/2].join('')))u.href=[f,p].join('');};if(/Firefox/.test(navigator.userAgent))setTimeout(a,0);else%20a();})(screen,document,encodeURIComponent,'','','http://hcgf898.com/data/attach/logo/logo.png', '推荐 的问题《当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）》','https://hcgf898.com/q-71427.html','页面编码gb2312|utf-8默认gb2312'));){kind=link}
D
解析：因为到期收益率高时，债券价格低；到序过样期收益率低时，债券价格高360问答。债券最后一年的收益＝本金×（1+收益率），而在债券定价中，要将未来每一年的收益折现来计算债券价格，最后一年的折现值＝最后一年的收益÷（1+市场利率）^n （n为债券到期年数），由此可知，n越大，收益率对债券价格的影响越大。因此，预期收益率对长期国债的影响更大。那么，当投资者预期收益率曲线将更为陡峭时，长陈期国债的价格下降更多，故投资者可选择卖出长期国债期货，同时买入短期国债，实现对冲套利。故选D
一周热门 更多>