根据以下套利策略推导价差的平价关系：(1)期限为T1，的多头期货头F(T1)；(2)期限为T1的空头头寸...

根据以下套利策略推导价差的平价关系：(1)期限为T1，的多头期货头F(T1)；(2)期限为T1的空头头寸...

2024-07-18 17:03发布

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正确答案：a．这一策略在时刻0T1和T2时的现金流分别为：b．既然在T2时现金流无风险并且净投资为零那么任何获益都表明是一个套利机会。c．无套利限制时的零利润意
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2条回答
1楼 · 2024-07-18 17:48.采纳回答
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2楼-- · 2024-07-18 17:42
正确答案：a．这一策略在时刻0T1和T2时的现金流分别为：b．既然在T2时现金流无风险并且净投资为零那么任何获益都表明是一个套利机会。c．无套利限制时的零利润意味着：

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