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根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xN构成的套利组合P都不需要满足( )条件...
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xN构成的套利组合P都不需要满足( )条件...
2024-07-18 17:10
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正确答案：C解析：所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xN=0；②该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1+x
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1楼 · 2024-07-18 17:34.
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2楼-- · 2024-07-18 17:43
正确答案：C
解析：所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xN=0；②该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1+x2b2+…+xNbN=0。其中，bxi表示证券i的因素灵敏度系数；③该组合具有正的期望收益率，即x1Exr1+x2Exr2零记死知+…+xNExr做举轻N＞0。其中，Exri表示证券i的期望收益率。
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解析：所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足x1+x2+…+xN=0；②该组合因素灵敏度系数为零，即x1b1+x2b2+…+xNbN=0。其中，bxi表示证券i的因素灵敏度系数；③该组合具有正的期望收益率，即x1Exr1+x2Exr2零记死知+…+xNExr做举轻N＞0。其中，Exri表示证券i的期望收益率。
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