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A

解析：

【木子老师解析】本题考查套利组合应满足的条件。套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合： （1）该组合的期望收益率大于0，Ⅲ项正确，Ⅳ项错误；（2）该组合中各种证券的权数之和等于0，Ⅰ项正确；（3）该组合的因素灵敏度系数等于0，Ⅱ项正确。综上所述，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ项正确。故本题选A选项。