急!!一道关于外汇套利的金融题,必须用英语作答的

2024-07-18 17:03发布

题目:某年某月某日,日本市场上日元东存款的年息率为12%,美国市场上美元存款的年息率为16%。市场即期汇率1USD=139.90 / 140.00JPY,6个月
2条回答
本茗尚中震
1楼 · 2024-07-18 17:44.采纳回答
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2楼-- · 2024-07-18 17:38
题目:某年某月某日,日本市场上日元东存款的年息率为12%,美国市场上美元存款的年息率为16%。市场即期汇率1USD=139.90 / 140.00JPY,6个月的远期汇率贴水值为1.90 / 1.80,某客户持有1.4亿日元进行套利可获取多少收益?

答案:先将日元按照即期汇率换成美元,市场即期汇率不是1usd=139.来自90/140.00jpy吗,139.90是银行买入价,140.00是银行卖出价!我们计算的时候就用银行的卖出价,所以在美国存六个月的利息为1元!然后再把利息按照远期汇率换成日元,6个月的远期汇率贴水值是1.90那汇率就是140.00-1.90=138.10,8万美元乘以138.1=1104.8万日元,再减去1.4亿日元在日本存款的利息=1.4亿乘以12%除以2=840万日元,最后得264.8万日元。 这就是套利革找钟却茶步展相牛官婷收益!

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