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布莱克—斯科尔斯模型的假定有( )A.无风险利率r为常数;B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C.标的...
2024-07-18 17:34
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正确答案:ABD解析:布莱克—斯科跟你季须尔斯模型的假定有:①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间
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1楼 · 2024-07-18 17:43.
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2楼-- · 2024-07-18 17:48
正确答案:ABD
解析:布莱克—斯科跟你季须尔斯模型的假定有:①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和减沿红利;④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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