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布莱克一斯科尔斯模型的假定有( )。A.无风险利率r为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C.标的...
布莱克一斯科尔斯模型的假定有( )。A.无风险利率r为常数B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会C.标的...
2024-07-18 17:03
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正确答案:ABD【答案】ABD布莱克一斯科尔斯模型的假定有①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之
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1楼 · 2024-07-18 17:54.
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2楼-- · 2024-07-18 17:39
正确答案:ABD
【答案】ABD布莱克一斯科尔斯模型的假定有①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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【答案】ABD布莱克一斯科尔斯模型的假定有①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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