2024-07-20 14:01发布
宽跨式套利(Long Strangle给用击则晚充裂派向)也叫“异价对敲、勒束式期权绍合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。宽跨式套利比跨式笔请确单套利成本低，但需要较大的波动才360问答能损益平衡或获利。根据投资者买卖方向的不同，宽跨式套利可分为多头宽跨式套利与空头宽跨式套 利。卖出宽跨式套利，价格上涨超过高平衡点时，看涨期权会被要求履约，则得到期货空头头寸;价格下跌超过低神方妒任侵除平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸。
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宽跨式套利(Long Strangle给用击则晚充裂派向)也叫“异价对敲、勒束式期权绍合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。宽跨式套利比跨式笔请确单套利成本低，但需要较大的波动才360问答能损益平衡或获利。根据投资者买卖方向的不同，宽跨式套利可分为多头宽跨式套利与空头宽跨式套 利。卖出宽跨式套利，价格上涨超过高平衡点时，看涨期权会被要求履约，则得到期货空头头寸;价格下跌超过低神方妒任侵除平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸。
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