一道关于套利的题目，（在线等）谢谢

一道关于套利的题目，（在线等）谢谢

2024-07-20 13:44发布

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即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美源森元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370即期利率高岁搏的货币瑞士法郎贴水,利
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2条回答
1楼 · 2024-07-20 14:12.采纳回答
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2楼-- · 2024-07-20 14:34
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美源森元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370
即期利率高岁搏的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%
(1怀客后独美银够同)掉期成本率:0.0030*4/1.5340据养帮各侵德风占=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.
(2)操国文河无服名黑或关两远作:将美元即期兑换成瑞雹雀亩士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:
1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516

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