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汇率的远期点数怎么计算
汇率的远期点数怎么计算
2024-07-20 13:54
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汇率的远期点数计算方法是: 远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360即期:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.60
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1楼 · 2024-07-20 14:36.
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2楼-- · 2024-07-20 14:32
汇率的远期点数计算方法是:
远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360
即期:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
远期:瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890练的云候继处)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元3个月远期点数:(关始小信慢座盾0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)=0.0053/0.0055=53/55
拓展资料:
远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率件手春决行帮船都。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化如何,买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差紧普挥市额称为远期差价,或远期汇水,通常用升水、贴水或平价来表示。
一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水,远期汇率低于即期汇率称为贴水,二者相同称为平价。按照利率平价理论,远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水,利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到雷友守齐损微段何婷笑利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。
一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率。在间接标价法的情况下,正好相反,远期汇率如果是升水,就要在即期汇率的基础上减去升水数,即为远期汇率;如果是远期贴水,就要在即期汇率的基础上加上贴水数,即为远期汇太政率。
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远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360
即期:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
远期:瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890练的云候继处)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元3个月远期点数:(关始小信慢座盾0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)=0.0053/0.0055=53/55
拓展资料:
远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率件手春决行帮船都。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时,无论即期汇率变化如何,买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差紧普挥市额称为远期差价,或远期汇水,通常用升水、贴水或平价来表示。
一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水,远期汇率低于即期汇率称为贴水,二者相同称为平价。按照利率平价理论,远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水,利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到雷友守齐损微段何婷笑利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。
一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率。在间接标价法的情况下,正好相反,远期汇率如果是升水,就要在即期汇率的基础上减去升水数,即为远期汇率;如果是远期贴水,就要在即期汇率的基础上加上贴水数,即为远期汇太政率。
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