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A, B, C解析：

所谓套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：
（1）组合中各种证券的权数和为O；
（2）组合中因素灵敏度系数为O；
（3）组合具有正的期望收益率。
套利组合特征表明，投资者如果能发现套利组合并持有它，那它就可以实现不需要追加投资而又可获得收益的套利交易，即投资者是通过持有套利组合的方式来进行套利的。