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根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xn构成的套利组合P都应当满足( )。A．构成组合的成员证券的...
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重x1，x2，…，xn构成的套利组合P都应当满足( )。A．构成组合的成员证券的...
2024-07-20 13:51
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正确答案：B解析：所谓套利组合种证券的权数满足x1+x2+……+xn=1；②该组合因素灵阻愿刚哥胜乎课权践敏度系数为零，即x1b1+x2b2+……+xnbn=0
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1楼 · 2024-07-20 14:30.
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2楼-- · 2024-07-20 14:23
正确答案：B
解析：所谓套利组合种证券的权数满足x1+x2+……+xn=1；②该组合因素灵阻愿刚哥胜乎课权践敏度系数为零，即x1b1+x2b2+……+xnbn=0。其中，bn表示证鸡哥农课兰效券n的因素灵敏度系数；③该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+…+xnErN＞0。其中，ErN表示证券n的期望收益率。
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解析：所谓套利组合种证券的权数满足x1+x2+……+xn=1；②该组合因素灵阻愿刚哥胜乎课权践敏度系数为零，即x1b1+x2b2+……+xnbn=0。其中，bn表示证鸡哥农课兰效券n的因素灵敏度系数；③该组合具有正的期望收益率，即x1Er1+x2Er2+…+xnErN＞0。其中，ErN表示证券n的期望收益率。
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