1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4% 根据无套利原则及复利计息的方法 第2年的远期利率为( )。

1年和2年期的即期利率分别为s1=3%和s2=4%,根据无套利原则及复利计息的方法,第2年的远期利率为( )。

2024-07-20 13:52发布

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D解析：D将1元存在2年期的账户,第2年末它将增加至(1+s2)2;将1元存储于1年期账户,同时1年后将收益(1+s1)以预定利率f贷出,第2年收到的货币数量为
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2条回答
1楼 · 2024-07-20 14:21.采纳回答
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2楼-- · 2024-07-20 14:37
D解析：

D

将1元存在2年期的账户,第2年末它将增加至(1+s2)2;将1元存储于1年期账户,同时1年后将收益(1+s1)以预定利率f贷出,第2年收到的货币数量为(1+s1)(1+f)。根据无集罪破乎套利原则,存在(1+s2)2=(1+s1)(1+f),则f=(1.04)2/1.03-1=0.0501=5.01%。

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