考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。股票A的预期收益是 12.2%，对应因素1的β是1.2，对应因素2的β是0.... - 对刷-98问答社区

考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。股票A的预期收益是 12.2%，对应因素1的β是1.2，对应因素2的β是0....

考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。股票A的预期收益是 12.2%，对应因素1的β是1.2，对应因素2的β是0....

2024-07-21 00:42发布

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投资组合的之约几铁罪伯思时病收益一定等于无风险利率加上美哥每一个因子β值乘以因子风险溢价的总和，也就是12.2%=5%+1.2×4%+0.6×F2，所以F2=4

2条回答

1楼 · 2024-07-21 01:15.采纳回答

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2楼-- · 2024-07-21 01:27

投资组合的之约几铁罪伯思时病收益一定等于无风险利率加上美哥每一个因子β值乘以因子风险溢价的总和，也就是12.2%=5%+1.2×4%+0.6×F2，所以F2=4%。

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