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请教一道套利题
请教一道套利题
2024-07-21 23:31
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套利掉期率:(1.50-1.48)*12*100%/(1.50*3)=5.3333%,大于利率差,没有套利(将低利率货币兑换成高利率货币获取利差)机会,但有套汇
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1楼 · 2024-07-21 23:32.
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2楼-- · 2024-07-21 23:41
套利掉期率:(1.50-1.48)*12*100%/(1.50*3)=5.3333%,大于利率差,没有套利(将低利率货币兑换成高利率货币获取利差)机会,但有套汇机会,即将高利率货币美元兑换成低利率货币(瑞士法郎)套取汇率差的机会。做法:借美元,兑换成瑞士法郎,投资三个月,同时将三个月后投资的本利远期出售,三个月后故农往银半南军剂处季优投资本利收回,按远期合同价格出售后获得美元归还美元借款,每美元获利:(5.3333%-4%)*3/12=0.003333美元,因为交易费用为1000美元,1000/0.003333=30都的根远孔洋重0030.00,所以若要获利,套汇的美元数要大于300030.00美元
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