请教一道套利题

请教一道套利题

2024-07-21 23:31发布

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套利掉期率：（1.50-1.48）*12*100%/（1.50*3）=5.3333%，大于利率差，没有套利（将低利率货币兑换成高利率货币获取利差）机会，但有套汇
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2条回答
1楼 · 2024-07-21 23:32.采纳回答
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2楼-- · 2024-07-21 23:41
套利掉期率：（1.50-1.48）*12*100%/（1.50*3）=5.3333%，大于利率差，没有套利（将低利率货币兑换成高利率货币获取利差）机会，但有套汇机会，即将高利率货币美元兑换成低利率货币（瑞士法郎）套取汇率差的机会。做法：借美元，兑换成瑞士法郎，投资三个月，同时将三个月后投资的本利远期出售，三个月后故农往银半南军剂处季优投资本利收回，按远期合同价格出售后获得美元归还美元借款，每美元获利：（5.3333%-4%）*3/12=0.003333美元，因为交易费用为1000美元，1000/0.003333=30都的根远孔洋重0030.00，所以若要获利，套汇的美元数要大于300030.00美元

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