跨期套利主要有以下几种类型：

1. 牛市套利：当预期近期合约价格上涨幅度将大于远期合约时，投资者会买入近期合约并卖出远期合约。这种策略在市场预期供应短缺或需求增加时较为常见。
2. 熊市套利：与牛市套利相反，当预期近期合约价格下跌幅度将大于远期合约时，投资者会卖出近期合约并买入远期合约。这通常发生在市场预期供应过剩或需求减少的情况下。
3. 蝶式套利：由买入一个近期合约、卖出两个中期合约和买入一个远期合约组成，形成一个像蝴蝶翅膀一样的头寸结构。这种策略旨在利用不同交割月份合约之间的价格波动差异。