近五年内套利定价相关理论有哪些新的研究成果及文章发表吗?

2022-06-03 10:52发布

展开3全部套利也被称为价差交易,套利是指在购买或出售某一电子交易合同时出售或购买另一种相关合同。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化,在相关市场
3条回答
1楼 · 2022-06-03 11:15.采纳回答

在我国金融领域的发展过程当中,内套利定价是非常关键的一个参考数值,其中有很多文献。想要学习金融,应该去研究。

2楼-- · 2022-06-03 11:39

研究出了很多的金融学模型,其中包括RGS模型,vgs模型,PGS模型,bgs模型。并且在股市真面目的研究中也构建了一些理论体系。

Only若魂灬
3楼-- · 2022-06-03 11:41
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套利也被称为价差交易,套利是指在购买或出售某一电子交易合同时出售或购买另一种相关合同。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化,在相关市场或相关电子合同上进行相反的交易方向,以期望价差变化。套利,又称套利,通常是指在实物资产或金融资产(在同一市场或不同市场)以较低价格的情况下,以较低的价格买入,以较高的价格卖出,从而获得无风险的回报。套利是指在纠正市场价格或收益率异常情况下获利的行为。

异常情况通常是指同一产品在不同市场的价格存在显著差异,即低买高卖,导致价格回归平衡水平的行为。套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸,然后在另一个市场或金融工具上建立与以前头寸相抵消的头寸。在价格回到平衡水平后,所有头寸都可以结算以获利。(arbitrageur)指从事套利的个人或机构。套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式:(1) 不补充套利。即利用两国基金市场的利率差异,将短期基金从低利率市场转移到高利率市场,以获得利差回报。(2) 补充套利。

也就是说,套利者利用远期外汇交易来避免汇率变化的风险,同时将短期基金从A转移到B套利。套利活动将改变不同基金市场的供求关系,使短期基金利率趋于一致,缩小货币近期汇率与远期汇率的差异,保持资本市场利率差异与外汇市场汇率差异的平衡,从而客观地加强国际金融市场的整合。套利定价有一个N个资产,K如果市场上有证券组合,证券组合对某一因素具有单位灵敏度,对其他因素具有零灵敏度.所以这个证券组合被称为纯因素证券组合.

无风险收益率,λ各单位灵敏度因素的预期收益溢价。套利定价理论假设:1.投资者有相同的投资理念;2.投资者是非满意,应最大限度地发挥作用;3.市场是完整的。与资本资产定价模型不同,套利定价理论没有以下假设:1.单一投资期;2.没有税;3.投资者可以无风险利率自由借贷

目前并没有相关的信息和证据,可以表明在5年内发表了有关套利定价相关理论的新研究成果,不过我认为在知网上可能会存在这种类型的文章,如果想要了解这些内容的话,可以去知网上查找,