2022-10-31 15:22发布
这里的权数ωi是指对证券i持有量的变化。通俗一点的解释就是投在证券i上的钱数，或者卖空证券i获得的钱数。（当然，投入和获得一方记为正数的时候，另一方会记为负数）
权数相加为0可以理解为手中证券实际净差额为0,比如你在纽约卖出一份80美元的原油期货合约的同时在伦敦买入一份79美元的的原油期货合约(假设不考虑其它成本),那么就等于没花任何钱套利了1元.数学模型上,卖空一份系数可记为-1,买入一份系数可记为1,套利定价理论模型中无论系数有多少种,在乘以各自的份数后,之和总是为0,这代表着实际上不持有任何净头寸,但是实际情况中存在的交易成本的问题.
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权数相加为0可以理解为手中证券实际净差额为0,比如你在纽约卖出一份80美元的原油期货合约的同时在伦敦买入一份79美元的的原油期货合约(假设不考虑其它成本),那么就等于没花任何钱套利了1元.数学模型上,卖空一份系数可记为-1,买入一份系数可记为1,套利定价理论模型中无论系数有多少种,在乘以各自的份数后,之和总是为0,这代表着实际上不持有任何净头寸,但是实际情况中存在的交易成本的问题.
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