做跨期套利时,选择两个不同合约进行跨期套利的依据是什么?

2024-07-15 23:31发布

交割流畅的跨期套利是依据无风险交割成本,不同合约价差过大,机构户会买入近月合约,卖出远月合约,即使两合约价差不回归,可通过交割锁定一定利润,相当于在期货市场上搬

交割流畅的跨期套利是依据无风险交割成本,不同合约价差过大,机构户会买入近月合约,卖出远月合约,即使两合约价差不回归,可通过交割锁定一定利润,相当于在期货市场上搬
2条回答
2024-07-15 23:59 .采纳回答
网站建设,技术咨询,原创设计,定制开发[智来科技]

一周热门 更多>

相关问答