2024-07-15 23:14发布
A B C D解析：在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会。根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入
在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会。根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。买入价差套利，适用于国债期货台约间价差低估的情形，买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利；卖出价差套利，适用于国债期赞合约间价差高估的情形，卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利。
【知识点】国债期货套利策略
【考点】国债期货合约间套利策略
【考查方向】概念理解
【难易程度】中
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在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会。
根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。
买入价差套利，适用于国债期货台约间价差低估的情形，买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利；卖出价差套利，适用于国债期赞合约间价差高估的情形，卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利。
【知识点】国债期货套利策略
【考点】国债期货合约间套利策略
【考查方向】概念理解
【难易程度】中
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