2024-07-20 13:33发布
正确答案：×投资组合的方差是σp2=Bp2σF2+σ2(ep)。对于一个多元化的投资组合,根据多元化效故六愿句称首应,σ2(ep)(非系统性风险)接近零。所以对
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投资组合的方差是σp2=Bp2σF2+σ2(ep)。对于一个多元化的投资组合,根据多元化效故六愿句称首应,σ2(ep)(非系统性风险)接近零。所以对于这个多元化投资组合的β系数的合理估值是β值的平方乘以因子投资组合收益的方差。因此,很好的估计值是σp2=1．32×0．05=0．0845。
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