考虑一个单因素套利定价理论。纯因子组合的收益方差是0．05。一个多元化组合的因子β是1．3。那么这个多元化投资组合的收益...

考虑一个单因素套利定价理论。纯因子组合的收益方差是0．05。一个多元化组合的因子β是1．3。那么这个多元化投资组合的收益...

2024-07-20 13:33发布

站内问答 / 默认分类
954 2 5
正确答案：×投资组合的方差是σp2=Bp2σF2+σ2(ep)。对于一个多元化的投资组合,根据多元化效故六愿句称首应,σ2(ep)(非系统性风险)接近零。所以对
发送
 看不清?
2条回答
1楼 · 2024-07-20 14:10.采纳回答
网站建设-华为云因片台座游自沙局容证建站,限时享买2年送1年,买3年送2年
2楼-- · 2024-07-20 14:32
正确答案：×
投资组合的方差是σp2=Bp2σF2+σ2(ep)。对于一个多元化的投资组合,根据多元化效故六愿句称首应,σ2(ep)(非系统性风险)接近零。所以对于这个多元化投资组合的β系数的合理估值是β值的平方乘以因子投资组合收益的方差。因此,很好的估计值是σp2=1．32×0．05=0．0845。

一周热门 更多>

相关问题

相关文章