2024-07-21 00:32发布
A解析：3月份棉花合约（元/吨）5月份棉花合约（元/吨）开平仓2月1日1272013920开仓100手2月9日1278013940平仓100手 盈利60*100
3月份棉花合约（元/吨）
5月份棉花合约（元/吨）
开平仓
2月1日
12720
13920
开仓100手
2月9日
12780
13940
平仓100手
盈利60*100*5=30000
亏损20*雨南乱怎何林青100*5=10000
盈利20000
棉花期货一手5吨，投资者交易一手棉花需要的资金＝棉花期货现价×交易手数×保证金比例
当市场出现供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的情形，导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度，或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比理较大，我们称这种套利为牛市套利。一般来说，牛市套利对可储存且作物年度相同的商品较为有效。
对于不可储存的商品，如活牛、生猪等，不同交割月份的商品期货价格间的相关我穿与刻无性很低或不相关，则不适合进行牛市套利。
【知识点】跨期套利（牛市、熊市、蝶式）
【考点】牛市套利
【考查方向】公式计算
【难易程度】难
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3月份棉花合约（元/吨）
5月份棉花合约（元/吨）
开平仓
2月1日
12720
13920
开仓100手
2月9日
12780
13940
平仓100手
盈利60*100*5=30000
亏损20*雨南乱怎何林青100*5=10000
盈利20000
棉花期货一手5吨，投资者交易一手棉花需要的资金＝棉花期货现价×交易手数×保证金比例
当市场出现供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的情形，导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度，或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比理较大，我们称这种套利为牛市套利。一般来说，牛市套利对可储存且作物年度相同的商品较为有效。
对于不可储存的商品，如活牛、生猪等，不同交割月份的商品期货价格间的相关我穿与刻无性很低或不相关，则不适合进行牛市套利。
【知识点】跨期套利（牛市、熊市、蝶式）
【考点】牛市套利
【考查方向】公式计算
【难易程度】难
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