大反弹!宽德、思勰、仁桥同现身!日斗再夺冠!股票策略私募放榜

2023-03-06 18:18发布


受益于疫情防控优化政策,11月A股市场大幅反弹,市场情绪回暖。月内上证指数上涨8.91%,深证成指上涨6.84%,创业板指上涨3.54%,沪深300上涨9.81%。


其中,在地产支持政策的影响下,11月地产链股票表现较为强势,预期改善的消费者服务、银行、保险等行业龙头股均大幅上涨。另外,受疫情防控新政刺激相关的食品饮料板块涨幅超过16%。港股市场同样也迎来大幅反弹,恒生指数月度涨幅26.62%,恒生科技指数月度涨幅33.15%。


股票市场回暖也带动了股票策略私募业绩的大幅反弹。根据私募排排网统计,截至11月末,有业绩更新的1635家股票策略私募今年以来平均收益为-9.84%,其中,取得正收益的私募有356家,占比为21.77%。


与截至10月末股票策略私募平均收益的-15.61%相比,年内整体平均收益虽然仍为负数,但已明显收窄,从私募正收益占比来看,11月有相当一部分私募实现扭亏为盈。


如果分规模来看,除了5亿以下的小规模私募,其他规模私募平均收益均收窄至-10%以下,其中,20-50亿规模私募整体表现最优。另外,各规模私募的正收益占比也均有提升10个百分点左右。



私募排排网按0-5亿、5-10亿、10-20亿、20-50亿、50-100亿、100亿以上六个规模分别筛选出了股票策略前十私募,本次入选条件是公司运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)以上,且当月有产品净值已更新。


百亿规模组股票策略今年以来公司榜前十


截至11月底,管理规模在100亿以上,股票策略基金数量在3只及以上,且当月完成了净值更新的67家股票策略私募今年以来平均收益为-8.44%,其中取得正收益的有13家,占比为19.4%。


百亿规模组本次上榜的私募分别是华软新动力私募基金、上海宽德、思勰投资、一村投资、珠海致诚卓远、九章资产、宁波幻方量化、诚奇资产、仁桥资产、佳期投资。


与上期榜单相比,本次冠军和季军均出现易主,分别由华软新动力私募基金、思勰投资摘得,亚军没有变化,依然由上海宽德摘得。冠亚季军年内收益分别为***%、***%、***%,业绩出现大幅反弹。【应合规要求,私募基金不能公开展示,文中涉及私募收益数据用***替代。】


其中,华软新动力私募基金在11月份至少反弹10个百分点。作为前沿投资与配置理论的实践者,华软新动力私募基金通过多资产多策略的战略战术组合配置、基于量化评测的对冲基金遴选体系,以及实战和创新的投后管理与风控系统,基于“配”、“选”、“管”全流程构建FOF组合基金产品,为不同风险偏好的投资者提供满意收益风险比的回报。


珠海致诚卓远是本次百亿规模组的第五名,今年以来收益为***%。公司专注于以量化投资为主的私募证券投资基金,发行的量化产品主要分为股票阿尔法对冲型和指数加强型两类,致力于将最先进的金融科技技术同全球市场长期的量化投资经验相结合,通过多元化投资理念,在多个市场为客户寻找预期收益风险比最佳的交易机会,立志于打造中国本土对标海外对冲基金标准运作的全球一流的投资企业。



50-100亿规模组股票策略今年以来公司榜前十


截至11月底,管理规模在50-100亿,股票策略基金数量在3只及以上,且当月完成了净值更新的41家股票策略私募今年以来平均收益为-9.39%。


50-100亿规模组本次上榜的私募分别是前海国恩资本、平方和投资、信弘天禾、烜鼎资产、利位投资、稳博投资、朋锦仲阳、锐天投资、珠池资产、赫富投资。


其中获得冠亚季军的分别为前海国恩资本、平方和投资、信弘天禾,今年以来收益分别为***%、***%、***%。


稳博投资是本次50-100亿规模组的第六名,今年以来收益为***%。稳博投资于2014年成立,公司拥有一支经验丰富的专业化投研团队,团队核心背景为金融、数学和计算机等方面顶尖复合型人才,利用公司独创的量化投资模型,通过对经济数据的分析,对期货、股票、股指等大类资产周期性波动变化的研究,运用大数据分析以及统计概率的基本思想,研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式。



20-50亿规模组股票策略今年以来公司榜前十


截至11月底,管理规模在20-50亿,股票策略基金数量在3只及以上,且当月完成了净值更新的107家股票策略私募今年以来平均收益为-7.09%,其中取得正收益的有22家,占比为20.56%。


20-50亿规模组本次上榜的私募分别是日斗投资、梅山保税港区盛麒资产、君之健投资、量魁资产、嘉鸿资产、鲁民投基金、天倚道投资、泾溪投资、子午投资、智领三联。


与上期榜单相比,本次冠军和亚军依然是日斗投资、梅山保税港区盛麒资产,今年以来收益分别为***%、***%。不同的是,本次季军由君之健投资摘得,今年以来收益为***%。


其中,日斗投资已经连续多月摘得20-50亿规模组冠军,公司奉行“研究员式”的投资,基金经理对所投公司的熟悉度要以研究员为标准,掌握第一手的信息和资料。



10-20亿规模组股票策略今年以来公司榜前十


截至11月底,管理规模在10-20亿,股票策略基金数量在3只及以上,且当月完成了净值更新的121家股票策略私募今年以来平均收益为-8.9%,其中取得正收益的有29家,占比为23.97%。


10-20亿规模组本次上榜的私募分别是华舟资产、杭州久盈资产、砥立资产、倍漾量化、深圳泽源、众合信资产、神农投资、信璞私募基金、银熊私募基金、正瀛资产。



5-10亿规模组股票策略今年以来公司榜前十


截至11月底,管理规模在5-10亿,股票策略基金数量在3只及以上,且当月完成了净值更新的151家股票策略私募今年以来平均收益为-7.17%,其中取得正收益的有33家,占比为21.85%。


5-10亿规模组本次上榜的私募分别是合易盈通、古曲私募基金、汇牛私募基金、盛世纪投资、千榕资产、聚隆投资、前海钰锦投资、汉石(平潭)私募基金、远惟投资、极量投资。



0-5亿规模组股票策略今年以来公司榜前十


截至11月底,管理规模在0-5亿,股票策略基金数量在3只及以上,且当月完成了净值更新的1148家股票策略私募今年以来平均收益为-10.65%,其中取得正收益的有251家,占比为21.86%。


0-5亿规模组本次上榜的私募分别是诚域基金、信鱼私募基金、银德资本、雷沃基金、共同基金、子正资产、玄卜投资、罗爵私募、乐金资产、诚汇投资。


其中,获得冠亚季军的分别为诚域基金、信鱼私募基金、银德资本,今年以来收益分别为***%、***%、***%。


小规模私募由于体量小,操作灵活,在市场单边行情时,能够显著提升其阿尔法收益,而在市场震荡时,可以更快的做出调仓,从而获取更高的收益。也因此,今年以来,5亿以下规模的私募有多家实现翻倍。



规则说明


【排名数据来源】:私募排排网。


【公司排名计算规则】:以公司旗下股票策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。


【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。


【排行说明】:公司运行中股票策略产品数量须在3只(包含3只)以上,且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布,具体公布日期将根据实际情况为准。


【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。