期货套利移仓换月期的一点总结

2023-02-22 10:20发布

1、移仓换月时候跨期蝶式容易劈叉而非线性波动,称之跷跷板行情;做套利的投资者知道蝶式套是胜率非常高的一种交易方式,降低了杠杆可以满仓怼;但是一定要规避移仓换月这
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1楼 · 2023-02-22 10:38.采纳回答

1、移仓换月时候跨期蝶式容易劈叉而非线性波动,称之跷跷板行情;做套利的投资者知道蝶式套是胜率非常高的一种交易方式,降低了杠杆可以满仓怼;但是一定要规避移仓换月这个时间点,可能两头亏陷入被动;这也是之前文章一直强调交易的“时间”;这个时间点可能相关品种的蝶式更合适而非同品种跨期蝶;

2、交易胜率的估算;套利交易胜率比什么都重要,相对单边盈利点数低交易成本高,高胜率是你是否盈利的关键点,而单边更注重盈亏比;根据胜率匹配合适的仓位,胜率的估算比较主观,需要经验加持;

3、安全边际测算;套利交易价差总是越安全越好,但是现在的交易市场狼多肉少,没有完美的价差,被动等待面临的交易机会越来越少、容量越来越小;主动下单分批建仓浮亏加仓;比如最近的TA15 59、SR59、Ccs、黑 {MOD}510等正套;

4、判断行情的方向布局正反套;行情的涨跌判断是最难的,但是你又不能逃避、套利交易也是一样,最简单的上涨走正套下跌走反套,然而临近交割可能是上涨走反蝶下跌走正碟(15-9),这个时候基差无效,盘面走的是预期和移仓;