折价转股套利的风险

2023-02-24 10:53发布

8月30日,可转债中位数123.978,转债等权指数下跌0.25%,婷姐转债大饼账户上涨0.01%,跑赢等权指数,婷婷姐目前的仓位60%。可转债市场全天成交额5
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1楼 · 2023-02-24 11:16.采纳回答

8月30日,可转债中位数123.978,转债等权指数下跌0.25%,婷姐转债大饼账户上涨0.01%,跑赢等权指数,婷婷姐目前的仓位60%。


可转债市场全天成交额563亿,相比前一个交易日交易额增加20亿。


一、可转债摊大饼复盘

摊大饼持仓本金累计13万,2021年7月1日至2022年6月30日为记录的第一年度,投资收益率48%。


当前账户收益率49.08%,持仓盈利63807元,8月30浮盈51元(历史最高收益51.9%)


今天三大指数继续回调,上证指数收盘跌幅0.42%,创业板指跌幅0.7%,转债等权指数跌幅0.25%,下跌的没那么狠了,但是也还没有企稳的迹象。


板块跌幅榜也都是近期的热门题材,煤炭、燃气、熔盐储能、钙钛矿电池都是近期涨幅较好的,有回调也正常。





贵广转债昨天折价2%,这不就有套利党出动了,今天贵广转债正股贵广网络直接跌了5%,昨天裸套的人可都被埋咯。





折价转股套利咱们讲过,如果是有正股持仓的话,可以把股份卖掉换成转债,转债也就成为了正股的替代品,折价的收益就变相了降低了持仓成本。


但是如果正股大跌,导致转债的大跌,这个依旧是避免不了的,折价率越高,参与的人越多,踩踏风险就越高,比如之前折价超过10%的北港转债,也照样被埋,所以折价套利这个参与的风险还是挺大的。


但是如果是看好正股,然后换成转债持有,这样投资风险就更低了,折价的时候可以好好的利用正股替代策略。


贵广转债我觉得强赎的概率还是挺大的,也即将触发强赎条件,所以还持有的注意强赎风险。


迪森转债今天也公告强赎了,目前虽然没啥溢价,但是前面涨这么多,这又面临着强赎,回调的概率还是挺大的,如果是我的话,会选择清仓止损,强赎末日轮这种还是不赌了。





大佬减持比亚迪,这对于市场的影响力还是比较大的,新能源汽车板块大概率也是会受到比较大影响,所以先做好准备。






二、强赎风险提示:


已公告强赎转债:美力转债、中大转债、金博转债、三超转债、迪森转债


即将满足强赎触发的(9天以上的):恩捷转债、华翔转债、孚日转债、贵广转债、联创转债、升21转债、嘉澳转债、晶瑞转债、明泰转债、锦浪转债

8月30日,可转债中位数123.978,转债等权指数下跌0.25%,婷姐转债大饼账户上涨0.01%,跑赢等权指数,婷婷姐目前的仓位60%。


可转债市场全天成交额563亿,相比前一个交易日交易额增加20亿。


一、可转债摊大饼复盘

摊大饼持仓本金累计13万,2021年7月1日至2022年6月30日为记录的第一年度,投资收益率48%。


当前账户收益率49.08%,持仓盈利63807元,8月30浮盈51元(历史最高收益51.9%)


今天三大指数继续回调,上证指数收盘跌幅0.42%,创业板指跌幅0.7%,转债等权指数跌幅0.25%,下跌的没那么狠了,但是也还没有企稳的迹象。


板块跌幅榜也都是近期的热门题材,煤炭、燃气、熔盐储能、钙钛矿电池都是近期涨幅较好的,有回调也正常。





贵广转债昨天折价2%,这不就有套利党出动了,今天贵广转债正股贵广网络直接跌了5%,昨天裸套的人可都被埋咯。





折价转股套利咱们讲过,如果是有正股持仓的话,可以把股份卖掉换成转债,转债也就成为了正股的替代品,折价的收益就变相了降低了持仓成本。


但是如果正股大跌,导致转债的大跌,这个依旧是避免不了的,折价率越高,参与的人越多,踩踏风险就越高,比如之前折价超过10%的北港转债,也照样被埋,所以折价套利这个参与的风险还是挺大的。


但是如果是看好正股,然后换成转债持有,这样投资风险就更低了,折价的时候可以好好的利用正股替代策略。


贵广转债我觉得强赎的概率还是挺大的,也即将触发强赎条件,所以还持有的注意强赎风险。


迪森转债今天也公告强赎了,目前虽然没啥溢价,但是前面涨这么多,这又面临着强赎,回调的概率还是挺大的,如果是我的话,会选择清仓止损,强赎末日轮这种还是不赌了。





大佬减持比亚迪,这对于市场的影响力还是比较大的,新能源汽车板块大概率也是会受到比较大影响,所以先做好准备。






二、强赎风险提示:


已公告强赎转债:美力转债、中大转债、金博转债、三超转债、迪森转债


即将满足强赎触发的(9天以上的):恩捷转债、华翔转债、孚日转债、贵广转债、联创转债、升21转债、嘉澳转债、晶瑞转债、明泰转债、锦浪转债

我是婷婷姐,5年投资理财经验,专注低风险投资,基金+可转债套利,已经指导100+零基础理财小白获得20%+的年化收益

投资改变生活,手把手教你开启复利人生,欢迎链接ff51120, 2022带你一起喜悦躺赚。


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