考虑一个单因素套利定价理论。纯因子组合的收益方差是0．05。一个多元化组合的因子β是1．3。那么这个多元化投资组合的收益...

正确答案：×投资组合的方差是σp2=Bp2σF2+σ2(ep)。对于一个多元化的投资组合,根据多元化效故六愿句称首应,σ2(ep)(非系统性风险)接近零。所以对