关注了该问题
2024-10-02 11:00
关注
私信
这个人很懒，暂无签名信息
-
期货跨期套利发生资金性溢价的原因？？
采纳了回答 2024-07-16 00:19
总的指导思想是：在低库存水平下，现货(近月)的波动率要高于远期(萨缪尔森效应)。 三大因素： 1、库存是隔月价差的决定性因素； 2、近月合约的波动性最强；
个人介绍
暂无介绍