如何运用跨期套利？

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跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品不同交割月份之间正常价格差距，在不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易头寸，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。 合约价差波动因素 做好跨期套利交易，首先要明白同商品合约间价差因何产生波动和回归。主要包括以下波动因素： 供应因素 由于工业品产能投放进度和农产品的不同作物年度供应松紧导致近远期价差变动。如典型的牛市升水和熊市贴水排列。 资金因素...