20220812 了结套利单

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日常操作记录，投资心得总结 今天上午处于震荡格局，上午11点我重新计算的IM和IC的贴水，发现IM与IC的利差差异很大，而二者的成分股组合有很大的相似性，虽然我不知道IM相对IC应该升水多少，但目前以2303合约相差140点的利差我感性判断是偏大的（中证1000为新上市的标的，利差在运行调整中）。因为IC和IM的利差，可能有量化资金在做跨标的的套利，IM的远期升水较快，导致我的套利单很难达到预想的...